PROGRAMA
Estatística Descritiva & Mercado Financeiro
- População e Amostra.
- Conversão de séries estatísticas em dados agrupados por classes – fórmula de Sturges;
- Tabelas de frequência, frequência relativa, frequência acumulada, frequência relativa acumulada densidade e densidade relativa;
- Representações gráficas dos dados.
- Principais Medidas de Tendência Central no Mercado de Títulos
- Média, Mediana, Moda, Quartil, Percentil.
- Medidas de Variabilidade e sua relação com o Risco
- Variância, desvio padrão, coeficiente de dispersão, coeficiente de variação, coeficiente de simetria e coeficiente de achatamento.
- Coeficiente de correlação de Pearson e coeficiente de correlação de Spearman.
Distribuições de Probabilidade & Aplicação no Mercado Financeiro: Uso de Cenários Macroeconômicos.
- Definições de Probabilidade.
- Teoremas de Probabilidade.
- Teoremas da probabilidade total e Teorema de Bayes.
- Funções probabilidade e densidade de probabilidade.
- Parâmetros e suas propriedades.
- Distribuição Binominal e Poisson.
- Distribuições Exponencial e Normal
Intervalos de Confiança: Ferramenta para minimizar Riscos.
- Testes de Hipóteses.
- Hipótese Nula e Hipótese Alternativa.
- Erro tipo I e erro tipo II.
- Nível de significância, potência do teste.
- Região de rejeição e região de aceitação.
- Testes bilaterais e testes unilaterais.
- Estatística do teste e sua distribuição.
- Testes para a média, diferença de médias, variâncias e razão de variâncias.
Regressão Linear aplicada à Administração de Títulos.
- Modelo estatístico.
- Estimação dos parâmetros.
- Estimação por intervalo.
- Testes de hipóteses para os parâmetros.
- Coeficiente de determinação.
DIFERENCIAIS:
- Curso totalmente formatado em M.S. Excel.
- Utilização de Slides Temáticos.
- Discussão de Cases aplicados ao Mercado de Capitais
- Uso de Jogos Pedagógicos entre os participantes (Olimpíada).